Forex Trader Lönsamhets Statistik Math

OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår webbplats godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. För att blockera, radera eller hantera cookies, besök cacookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner våra mobila applikationer Öppna ett konto Topp 100 Forex Traders Statistik Läs dagarna framgångsrika och misslyckade valutahandelstrategier Följande statistik beräknas från valutahandeln under de senaste 24 timmarna av två grupper av OANDA-handlare: de 100 mest lönsamma och valfritt) de 100 mest lönsamma handlarna. Hur är dessa valutahandlare vald? Dessa valutahandlare är inte uteslutande utvalda på deras totala belopp av realiserad vinst och förlust, eftersom det skulle skingra resultaten mot hedgefonden och stora institutionella konton. I stället samlas valutahandlare från ett brett spektrum av kontobalanser, från mikro till institutionella. What8217s visas i dessa diagram Som standard visas statistiken endast för de 100 mest lönsamma valutahandlare. Kolla på Visa minst lönsamma handlare för att visa statistik för de icke-lönsamma handlare som visas i en ljusare färg. Följande statistik visas för var och en av våra mest omsatta valutapar under de senaste 24 timmarna. De beräknas utifrån det totala antalet affärer som varje grupp av handlare placerar. Riktningen (procentandel av branschen långa vs korta) Lönsamheten (procent av lönsamma kontra icke lönsamma affärer) Genomsnittlig varaktighet för alla lönsamma och icke lönsamma affärer som varje grupp placerar. Genomsnittlig ProfitLoss per enhet i pips. Vad kan jag få reda på från de här kartorna Medan detta diagram inte kan förutsäga framtida trender, är it8217 en intressant ögonblicksbild under de senaste 24 timmarna. När du jämför de två typerna av valutahandlare, leta efter trender. Vilken grupp håller sina affärer längre? Tror de att ta en viss riktning? Er handlare mer avgörande från vissa par? Följande verktyg ger mer inblick i den dagliga verksamheten hos OANDA8217s näringsidkare: OANDA Forex Order Book S Hur lägsta lönsamma handlare 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, fxTrade och OANDAs fx familj av varumärken ägs av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel i valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Informationen på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och säkerställer att du fullt ut förstår riskerna innan du handlar. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringsförmåga och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna sida är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där så är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgänglig för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Kanada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensierad av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkter och tjänster på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första Typ I Finansiella Instrument Företagsdirektör för Kanto Lokala Finansiella Byrån (Kin-sho) Nr 2137 Institutet Financial Futures Association Abonnentnummer 1571. Handel FX andor CFDs på marginal är högrisk och inte lämplig för alla. Förlusterna kan överstiga investment. Basic Forex Trading Math: Pips, Lots, och hävstång Pips, Lots, och hävstång oj mina pips, mycket och hävstång oj min nej, det här är en snodd, ny produktion av Wizard of Oz i som Tin Man bär glasögon och fickskydd. Det här är några vanliga ord som används i valutahandling som du måste lägga till i ditt ordförråd för att bli en framgångsrik Forex-investerare. You8217ve stöder förmodligen dessa villkor redan under din undersökning om valutahandel. Det är viktigt att få en bra förståelse för dessa begrepp innan vi går längre och utforskar matematiken i samband med dem. Dessa begrepp sätter scenen för kunnig Forexanalys och handel. Pip Exposed Som diskuteras i tidigare biblioteksartiklar är en pip den minsta prisförändringen som en given växelkurs kan göra. De flesta större valutapar är prissatta till fyra decimaler, så den minsta förändringen för de flesta valutakurser är lika med en 1100: e ökning. Dina vinster och förluster kan beräknas med avseende på hur många pips du fått eller förlust. En pip erhålles genom att jämföra starthastigheten till sluthastigheten. Skillnaden mellan de två är hur många pips du fått eller förlorade. Till exempel om växelkursen för USDCHF ursprungligen var 1.2155 och steg till 1.2159 så har den flyttat 4 pips vilket kan vara bra eller dåligt beroende på om du äger franc eller dollar. Pip-exempel Varje valuta har sitt eget värde vilket vanligtvis uttrycks i förhållande till en annan valuta. Som sådan är värdet på ett pip olika för varje valutapar och beror på flera faktorer - den viktigaste aspekten är växelkursen. Värdet på ett pip är härledt genom att ta 110.000 av de flesta valutapar (det gäller alla valutakurser med 4 decimaler Japanska Yen eller JPY är ett undantag och kommer att förklaras senare) och dela upp det enligt växelkursen: pip 110.000 Valutakurs Let8217s ta en titt på flera av de viktigaste valutorna för att få en bättre förståelse för hur en pip beräknas. Vi kommer att uttrycka dessa exempel där USD är citerad först för att uttrycka värdet på pipen i form av amerikanska dollar. Vanliga Pip Beräkningar Let8217s antar att växelkursen för USDEUR är 0.7272. Eftersom satsen är citerad till fjärde decimalen så kan vi använda vår trovärdiga formel för: pip 110.000 växelkurs. Så, 0.0001 0.7272 0.00013751 Därför är en pip för USDEUR-valutan värd 0,000138. Nu antar let8217s att växelkursen för USDEUR är nu 1,1234. Med hjälp av samma logik och formel kan vi beräkna värdet på en pip: 0.0001 1.1234 0.00008902 Doesn8217t verkar som mycket Tja, i de följande diskussionerna om partier och hävstångseffekter ser du hur pips kan lägga upp snabbt. Pip-undantag There8217s ett litet rynk i våra pipberäkningar. Vad händer när växelkursen för ett valutapar inte uttrycks med fyra decimaler Medan detta inte händer så ofta finns det en anmärkningsvärd händelse som är när den japanska yenen eller JPY är en del av valutaparet. Valutapar som involverar JPY citeras med endast två decimaler, så istället för att använda 110 000 använder vi nu 1100 i vår pipberäkning som kommer att se ut så här: pip 1100 Valutakurs Let8217s antar att växelkursen för USDJPY är 123,51. För att beräkna värdet på en pip för USDJPY-paret med en växelkurs på 123,51 skulle vi utföra följande matematik: 0,01 123,51 0.00008097 Därför är en pip för USDJPY värt 0.00008097. En hel del förklarad Wheee Det verkar som en hel massa arbete för att beräkna sådant litet värde. Don8217t bekymmer pip värden kommer nästan alltid att beräknas för dig av de flesta mäklare och i de flesta online trading plattformar. Men en större fråga börjar förmodligen bilda sig i ditt sinne. Hur kan jag någonsin göra några pengar i Forex trading med dessa värdelösa pips. Svaret kan förklaras genom att diskutera Forex termen för mycket. Spot Forex handlas i partier eller grupper. Standardstorleken för en hel del är 100 000 och 10 000 betraktas som en mini-storleksstorlek. Eftersom valutor mäts i de små värdena på ett pip, utförs Forex-handel med mycket pengar för att få vinst (eller medför en förlust). Massor och pips (tillsammans till sist) Let8217s låtsas att du bara ärvt 100 000 från din stora moster Matilda (får hon vila i fred) och har bestämt sig för att utföra några Forex-affärer. Eftersom du har 100 000 kommer du att kunna köpa en standardstorlek från en mäklare. Efter att ha gjort någon undersökning väljer du att köpa ett standardparti av USDEUR till en växelkurs på 1,1234. Let8217s ta reda på hur mycket en pip är värt för dig. Vi gör detta genom att använda vår pipformel från tidigare och multiplicera den med ditt värde, så det ser ut så här: pip (110.000 växelkurs) x Lotvärde För att tillämpa detta på vårt exempel ser vår formel ut: (0.0001 1.1234) x 100 000 8,90 (avrundat till två decimaler) Därför är värdet på var och en av pipsna i ditt innehav värt 8,90 vid tiden för ditt Forex-köp. Ok, let8217s nu titta på hur denna pip kan tjäna dig lite pengar. Vinna med Pips och Lots Växelkurser är citerade i par samt väl känt som budskapsspridningen. Det första numret i spridningen är känt som budpriset och det andra kallas askpriset. Så, för ett budsk spread på 1.122934 är budpriset 1,12 29 och askpriset är 1,12 34. För vårt exempel kom ihåg, kära faster, Matilda let8217s antar att när vi köpte vårt parti USDEUR var budsspridningen 1,122934, varför vi kunde köpa vårt parti till växelkursen 1,1234 (askpriset). Några timmar senare tittar du på USDEUR-citatet och upptäcker att budsspridningen är nu 1.12401.1247. Det innebär att växelkursen där du kan sälja ditt parti (budpriset) har ökat till 1.1240. Så, hur många pips har du fått Detta kan beräknas genom att subtrahera det askpris du köpte din mycket valuta för från budpriset du kan nu sälja mycket valuta för och multiplicera det med 10.000. Låter förvirrande, men följande formel visar hur enkelt det är med vårt exempel: 1.1240 1.1234 0.0006 sedan multiplicerat med 10.000 6 pips. Nu, för att beräkna din vinst i faktiska dollar, ta det antal pips du fått och multiplicera det med värdet på dina pips (vilket vi beräknat i föregående avsnitt). Så vår faktiska vinst från pengarna moster Matilda lämnade oss kan härledas enligt följande: (0.0001 1.1234) x 100.000 8.90 x 6 pips 53.40. Okej, så om standardvolymen för valutahandel är 100 000 då måste du bli miljonär för att handla Forex, rätt Historiskt var det så. Under lång tid sändes valutahandling till stora företag och den ultrarika. Regelverksmodernisering har dock gjort det möjligt för mindre handlare att engagera sig i Forex genom att tillåta handel med hög hävstång. Hävstångseffekt är möjligheten att använda lånade medel baserat på det huvudsakliga belopp som du kan investera. Många Forex-mäklare kommer att erbjuda hävstångseffekt i förhållanden upp till 400: 1.Detta innebär att om du har 250 att investera och en mäklare är villig att låta dig utnyttja de pengarna med ett 400: 1-förhållande så kan du köpa 100 000 (250 x 400) eller ett standardparti. Hur är detta möjligt Eftersom Forex fluktuationer är vanligtvis små (en encent eller 100 pips handel anses vara ett stort drag) en mäklare kan hålla en liten mängd säkerheter för en viss position. Dessutom kommer mäklare normalt att kräva en lägsta balans för att öppna ett konto med den mängd hävstång som erbjuds är knuten till storleken på det öppnade kontot. Hävstångseffekt Användande Hävstångseffekt gör det möjligt för Forex-investerare att få en mycket högre avkastning på sin initiala investering (det möjliggör även högre förluster). Let8217s använder ett annat exempel för att visa hur hävstången fungerar. I stället för att arva 100 000 från moster Matilda, låter let8217 nu att du tar 1000 som du tjänade att klippa gräs på fritiden och öppna ett mini-konto med en välrenommerad Forex-mäklare som erbjuder 400: 1 hävstångseffekt. Nu, istället för att använda en hel 100.000 för att köpa ett standardparti använder vi 250 plus hävstången som erbjuds av mäklaren för att köpa ett standardparti. Antag att samma förutsättningar finns som de gjorde när vi använde moster Matilda8217s pengar och vi gör en vinst på 53,40 på några timmar. Vår vinst är fortfarande densamma, men vår avkastning är mycket större. Ta en titt: Return on Investment (ROI) med moster Matilda8217s Pengar: 53,40 100,000 0,05. Avkastning med hävstång: 53,40 250 21,36 Som du kan se använder du hävstångsverksamhet öka din avkastning. Skulle du hellre tjäna 0,05 eller 21,36 på din hårda förtjänta pengar Margin Call En naturlig fråga som uppstår när man diskuterar marginhandel är vad som händer om jag förlorar mer pengar än jag har i mitt konto. De flesta Forex-mäklareinstitut marginal samtal för att du aldrig kommer att förlora mer pengar då har du investerat i ditt konto. De flesta marginalsamtal utförs i realtid och automatiskt för att stänga positioner omedelbart innan marknaden går längre mot en handel. Marginalkrav varierar mängden pengar som säkerhet vid öppnandet av hävstångspositionen från mäklare till mäklare och beror ofta på storleken på ditt konto. Marginalhandel kan vara dicey om du inte har grundligt undersökt din broker8217s marginalanropspolicy och är inte bekväm med risken. Användning av marginal som hävstångseffekt kommer dock att öka din vinst som en Forex-handlare. Du borde nu kunna förstå nu bara vad någon menar när de nämner en pip, mycket eller hävstång men också hur man ansöker det som en Forex-handlare. Denna förståelse kommer att hjälpa dig när vi fortsätter vår diskussion om valutahandling. Probabilitetsverktyg för bättre valutahandel För att lyckas måste valutahandlare känna till den grundläggande matematiken av sannolikhet. Det är trots allt svårt att uppnå och behålla handelsvinster utan att först ha förmågan att förstå siffrorna och mäta dem. Många handlare använder en kombination av svarta lådindikatorer för att utveckla och genomföra handelsregler. Skillnaden mellan en bra näringsidkare och en stor är dock hans eller hennes förståelse av mätvärdena och metoderna för att beräkna prestanda och vinster. Sannolikhet och statistik är nyckeln till att utveckla, testa och dra nytta av valutahandel. Genom att veta några sannolikhetsverktyg är det lättare för handlare att ställa handelsmål i matematiska termer, skapa och driva effektiva handelsstrategier och bedöma resultat. Det är till hjälp att granska de mest grundläggande begreppen sannolikhet och statistik för valutahandel. Genom att förstå sannolikhetsmattan vet du logiken som används av mekaniska handelssystem och expertrådgivare (EA). Normal fördelning Det mest grundläggande verktyget för sannolikhet i forex trading är begreppet normal distribution. De flesta naturliga processer sägs normalt distribueras. Enhetlig fördelning innebär att sannolikheten för att ett tal är överallt på ett kontinuum är ungefär lika. Detta är den typ av fördelning som skulle uppstå genom att artificiellt sprida föremål så jämnt som möjligt över ett område, med en jämn mängd avstånd mellan dem. Istället för en likformig fördelning kommer emellertid ett pris för valutapar sannolikt att finnas inom ett visst område vid varje given tillfälle. Detta är dess normala fördelning, och sannolikhetsverktyg kan visa en approximation av var det priset sannolikt kommer att hittas. Normal distribution erbjuder Forex-aktörernas prediktiva kraft när det gäller sannolikheten för att ett valutapar-pris når en viss nivå under en viss tidsram. Datorer använder en slumptalsgenerator för att beräkna medelvärdet av forexpriserna för att bestämma sin normala fördelning. Om ett stort antal provpriser kontrolleras kommer den normala fördelningen att bilda en bellkurva som planeras grafiskt. Ju större antal prover desto mjukare kurvan kommer att vara. Reglerna för enkla medelvärden är användbara för handlare, men reglerna för normal distribution erbjuder mer användbar prediktiv kraft. Till exempel kan en näringsidkare beräkna att den genomsnittliga dagliga prisrörelsen för ett forexpar är 50 stycken. Ändå kan den normala fördelningen också berätta för näringsidkaren sannolikheten för att en viss daglig prisrörelse kommer att falla mellan 30 och 50 pips eller mellan 50 och 70 pips. Enligt reglerna för normal fördelning och standardavvikelse kommer cirka 68 av proverna att finnas inom en standardavvikelse för medelvärdet (medelvärdet), och cirka 95 kommer att hittas inom två standardavvikelser av medelvärdet. Slutligen finns det en 99,7 sannolikhet att provet kommer att falla inom tre standardavvikelser av medelvärdet. Normala distributions - och standardavviksfunktioner i expertrådgivare (EA) och handelssystem hjälper valutahandlare att bedöma sannolikheten för att priserna kan flytta en viss summa under en viss tid. Ändå bör handlare vara försiktiga när man använder begreppet normal distribution ensam för riskhantering. Trots att sannolikheten för en sällsynt händelse (till exempel en prisminskning på 50) kan tyckas låg, kan oförutsedda marknadsfaktorer göra möjligheten mycket högre än vad som framgår av normala distributionsberäkningar. Analysens tillförlitlighet beror på kvantitet och kvalitet på data Vid modellering av normala fördelningskurvor är mängden och kvaliteten på ingångsprisdata mycket viktig. Ju större antal prover desto mjukare kurvan kommer att vara. För att undvika beräkningsfel som härrör från otillräcklig data är det viktigt att varje beräkning baseras på minst trettio prover. Så, för att testa en valutahandelstrategi genom att uppskatta resultaten från sammankomster, måste systemutvecklaren analysera minst 30 branscher för att nå statistiskt tillförlitliga slutsatser om parametrar som testas. På samma sätt är resultaten från en studie av 500 branscher mer tillförlitliga än de från en analys av endast 50 branscher. Dispersion och matematisk förväntan att uppskatta risk För valutahandlare är de viktigaste egenskaperna hos en distribution dess matematiska förväntningar och spridning. Matematisk förväntan för en rad affärer är lätt att beräkna: Lägg bara upp alla handelsresultat och dela upp det beloppet med antalet branscher. Om handelssystemet är lönsamt, är den matematiska förväntan positiv. Om den matematiska förväntan är negativ, förlorar systemet i genomsnitt. Distributionskurvanas relativa branthet eller planhet visas genom att mäta spridningen eller spridningen av prisvärden inom området matematisk förväntning. Typiskt beskrivs den matematiska förväntningen för valfritt slumpmässigt fördelat värde som M (X). Således kan dispersionen definieras som D (X) M (XM (X) 2. Och en dispersion kvadratrot kallas dess standardavvikelse, som visas i matematisk stenografi som sigma (). Dispersion och standardavvikelse är kritiskt viktiga för riskhantering i Forex trading system. Ju högre värdet av standardavvikelsen desto högre blir den potentiella drawdownen och desto högre risk. På samma sätt desto lägre är värdet för standardavvikelsen, desto lägre blir nedräkningen medan handeln sker. Exempel nedan är en provriskbedömning för ett test av ett Forex trading system: Trade Number X (Trade Gain eller Förlust) I ovanstående exempel baserat på det minsta antalet trettio affärer för ett adekvat prov är det viktigt att notera att den matematiska förväntan är positiv, så valutahandelsstrategin är verkligen lönsam. Standardavvikelsen är dock hög, så för att tjäna varje dollar riskerar den näringsidkare en mycket större mängd detta system bär stor risk. Häri resten av e matematik: För att bestämma den matematiska förväntningen för denna grupp av affärer, lägg ihop alla vinster och förluster för handeln, dividerar sedan med 30. Detta är medelvärdet M (X) för alla branscher. I det här fallet motsvarar den en genomsnittlig vinst på 4,26 per handel. Hittills ser systemet ut lovande. Därefter subtraheras ovanstående medelvärde 4.26 för att beräkna dispersionens standardavvikelse från resultaten av varje handel, sedan är den kvadrerade och summan av alla dessa kvadrater läggs ihop. Summan är dividerad med 29, vilket är det totala antalet affärer minus 1. Genom att använda formeln för Dispersion av (X) M (XM (X) 2 som anges ovan, här är en kontroll av beräkningen från den första handeln i vårt exempel : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 och (-21,34) 2 455,39 Samma beräkning utförs för varje handel i testserien. I detta exempel är dispersionen över serien lika med 9,353,62 och per definition är dess kvadratrots lika med standarden avvikelse (), vilket i detta fall är 96,71. Därför ser forexhandlaren att risken för det här systemet är ganska högt: Den matematiska förväntan är verkligen positiv, med en genomsnittlig vinst på 4,26 per handel, men standardavvikelsen är hög när jämfört med den vinsten. Det framgår att näringsidkaren riskerar 96,71 för varje möjlighet att tjäna 4,26 i vinst. Denna risk kan vara acceptabel, eller näringsidkaren kan välja att modifiera systemet för att söka efter lägre risk. ett särskilt handelssystem kan valutahandlare göra Använd också normal fördelning och standardavvikelse för att beräkna Z-poängen, vilket indikerar hur ofta lönsamma affärer kommer att uppstå i förhållande till att förlora affärer. Under processen att utveckla ett vinnande Forex trading system kan den som handlar, undra hur många av de lönsamma affärer som har sett under testet var slumpmässiga, och hur många på varandra följande förlorande affärer måste tolereras för att uppnå vinnande affärer. Till exempel kan vi anta att den genomsnittliga förväntade vinsten från ett visst valutahandelssystem är fyra gånger mindre än det förväntade förlustbeloppet från varje stoppförlustorder som utlöses under handeln med detta system. Vissa handlare kan anta att systemet kommer att vinna över tiden, så länge som det finns i genomsnitt minst en lönsam handel för varje fyra förlorande affärer. Ändå, beroende på fördelningen av vinster och förluster, kan det här systemet under den verkliga handeln rita sig för djupt för att återhämta sig i tid för nästa vinnare. Normal fördelning kan användas för att generera en Z-poäng, ibland kallad standardpoäng, vilket gör att näringsidkare uppskattar inte bara förhållandet mellan segrar och förluster, men också hur många vinstlösningar som sannolikt kommer att uppstå i följd. En positiv Z-poäng representerar ett värde över medelvärdet, och en negativ Z-poäng representerar ett värde under medelvärdet. För att få det här värdet subtraherar näringsidkaren populationsmedelvärdet från ett individuellt råvärde dividerar sedan skillnaden med populationens standardavvikelse. Grundläggande standardpoängberäkning för ett råpoäng betecknat som x är: Var är populationens medelvärde och befolkningsstandardavvikelsen. Det är viktigt att förstå att beräkna Z-poängen kräver att näringsidkaren känner till befolkningens parametrar, inte bara egenskaperna hos ett prov som tagits från den populationen. Z representerar avståndet mellan populationens medelvärde och den råa poängen, uttryckt i enheter av standardavvikelsen. Så, för ett forex trading system: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N är det totala antalet affärer under en serie R är det totala antalet serier av att vinna och förlora affärer P är lika med 2 x W x LW är det totala antalet vinnande affärer under en serie. L är det totala antalet förlorade affärer under en serie. Individuella serier kan representeras av en följdföljd av plusser eller minusar (till exempel eller 8212). R räknar antalet Z kan erbjuda en bedömning av huruvida ett Forex trading system är verksamt på målet, eller hur långt det är utanför målet. En lika stor sak kan en näringsidkare använda Z-poäng för att avgöra om ett handelssystem innehåller färre eller större serier av vinnare och förlorare än förväntat från en slumpmässig sekvens av trades8211 Med andra ord, huruvida resultaten av konsekutiva affärer är beroende av varandra. Om Z-poängen är nära 0, är ​​fördelningen av handelsresultat nära den normala fördelningen . Resultatet av en sekvens av branscher kan indikera annonsen ependency mellan resultaten av dessa affärer. Detta beror på att ett normalt slumpmässigt värde kommer att avvika från medelvärdet med högst tre sigma (3 x) med en säkerhet på 99,7. Huruvida Z-värdet är positivt eller negativt kommer att informera näringsidkaren om typen av beroende: Ett positivt Z-värde indikerar att den lönsamma handeln kommer att följas av en förlorare. Och positivt Z anger att den lönsamma handeln kommer att följas av en annan lönsam, och en förlorare kommer att följas av en annan förlust. Detta observerade beroende gör att valutahandlare varierar positionsstorlekarna för enskilda branscher för att hjälpa till att hantera risken. Sharpe-förhållandet Sharpe-förhållandet, eller belöning-till-variabilitetsförhållandet, är ett av de mest värdefulla sannolikhetsverktygen för valutahandlare. Liksom med de ovan beskrivna metoderna är det beroende av att man tillämpar begreppen normal distribution och standardavvikelse. Det ger handlare en metod för att kontrollera prestanda för ett handelssystem genom att justera för risk. Det första steget är att beräkna innehavsperiodens retur (HPR). Till exempel, en handel som resulterade i en vinst på 10 har en HPR beräknad som 1 0,10 1,10 medan en handel som förlorar 10 beräknas som 1 0,10 0,90. På samma sätt kan HPR beräknas genom att dela efterbeloppsbalansbeloppet före handelsbeloppet. Den genomsnittliga innehavsperiodens avkastning (AHPR) beräknas sedan genom att lägga upp alla individuella innehavsperiodens avkastningar och sedan dividera med antalet branscher. AHPR producerar i sig ett aritmetiskt medelvärde som inte kan beräkna prestandan för ett valutahandel system över tiden. Istället kan en effektiviseringssystem för investeringssystemen beräknas närmare genom att använda Sharpe-förhållandet, vilket visar hur AHPR minus den riskfria räntan på långfristig avkastning avser standardavvikelsen i handelssystemet. Sharpe-förhållandet AHPR (1 RFR) SD När AHPR är den genomsnittliga innehavsperiodens avkastning är RFR den riskfria avkastningsräntan från säkra investeringar som bankräntor eller långfristiga T-obligationsräntor och SD är standardavvikelsen. Eftersom mer än 99 av alla slumpmässiga värden kommer att ligga inom ett avstånd av 3 runt medelvärdet för M (X) för ett visst handelssystem, desto högre Sharpe-förhållandet är desto effektivare är handelssystemet. Om exempelvis Sharpe-förhållandet för normalt distribuerade handelsresultat är 3, indikerar det att sannolikheten att förlora är mindre än 1 per handel, enligt 3-sigma-regeln. Begreppen normal distribution, dispersion, Z-poäng och Sharpe Ratio är redan inkorporerade i EAs och mekaniska handelssystems logaritmer, och deras användbarhet är osynlig för de flesta handlare. Men genom att veta hur dessa grundläggande sannolikhetsverktyg fungerar kan valutahandlare ha en djupare förståelse för hur automatiserade system utför sina funktioner och därigenom öka sannolikheten för att vinna affärer. Använder du för närvarande sannolikhetsverktyg för att öka din egen chans till framgång. Stor artikel. Jag letade efter exakt denna information. Kan du klargöra hur jag beräknar R-värdet för en serie att vinna och förlora affärer It8217s är inte helt klart hur man gör det här. Du säger it8217s det totala antalet serier av att vinna och förlora affärer. Beträffar det att jag räknar de på varandra följande vinnarna och minus de efterföljande förlorarna. Så om mitt system har högst 7 konsekutiva vinnande affärer och 4 efterföljande förlorade affärer så är det totalt 3 eller 11 Tack James Rechard Fleming säger att jag läste din blogg och vill tacka dig för att du gav handelsnyckelnyckeln. Vilket är verkligen användbart för handel matematisk beräkning. Tack, Rechard. I8217m glad att du tyckte att det var användbart. Jag har redan köpt ditt system på viktat digntal poängsystem. Jag vill att du ska veta att jag är hörselskadad man som är döv och inte kan höra vad du säger på dessa träningsvideor. Jag kommer dock inte att dumpa ditt system förkyld eftersom jag är ganska framgångsrik på vad du rekommenderar för att analysera fxbook outlook-sånt. Det är sant att jag har 62 av att vinna affärer och tjänade pengar. Jag visste att ditt digtinella vägda poäng ökar sannolikheten. Med mycket ånger att jag inte har Mt 4-system på FOREX eller få kapital. Dess ett hjärta brutet eftersom mitt konto är mindre än 5000 och det är osannolikt att de inte kommer att godkänna mig att använda mt 4-programvara. Och jag vet inte om Forex godkänner nedladdningen av ditt systemprogram. Så du och jag måste diskutera vad som händer på din spännande video och ber dig att installera stängd bildtext på denna träningsvideo så att jag kan studera dem. Men jag kommer alltid att vara en del av din forex-familj eftersom jag redan har köpt ditt systemprogram. Vänligen namnge din rekommendation av vilket mäklarhus som kommer att erbjuda mt 4-programvara och kanske det låter mig installera din programvara på mt 4. du har min e-postadress och mitt bevis på betalning. Och jag tackar gud att du har gett mig möjlighet att använda din programvara. och kontakta mig via e-post. Tack för ditt köp. That8217s en mycket rättvis förfrågan Det gick aldrig för mig att överväga mina publikers hörselskaper. It8217 är en av de sakerna i mitt liv som jag tar för givet. Tack för att du påpekar behovet av att ta emot alla. I8217ll se till att lägga till skriftligt innehåll den här veckan. Let8217s ställer in en tid till textchatt över Skype. I8217ll mailar dig direkt.